米金融業界監督機構FINRA、高頻度・アルゴ取引に関する一連の規制変更を承認

フォレックス・マグネイト日本版より配信】

FINRA 米国の自主規制機関FINRA(金融業界監督機構)は、同機関の理事会がエクイティ取引と債券取引の規制に関する変更提案を承認した事を発表した。

 19日に行われた理事会での議論の焦点は、債券とエクイティ市場における透明性向上と執行のクオリティに関するイニシアティブであった。

 Michael Lewis氏によって書かれ、IEXグループCEOのBrad Katsuyama氏がメインとなった高頻度取引の実行に関する議題では米国金融市場を何年にも渡り悩ませ続けてきた多くの問題が挙がった。

 FINRAの議長兼CEOのRichard Ketchum氏は声明の中で「FINRAの理事会は米証券取引委員会議長のWhite氏が今年初めに行った2つの重要なスピーチに関する実施要請を受けて対応しました。今回発表したイニシアチブは、エクイティと債券の両市場おける公平性で透明性に対する投資家の信頼を高めます。」

次期規制通知

 FINRAは、アルゴリズム戦略の開発・設計やこれらのオペレーションの監督責任について担当者の登録を開始する提案についてコメントを求める規制通知を発行する。

 FINRA理事会は、最近FINRAが実施した、ダークプールOTCでの取引所外取引の取引高を公開する透明性に関するイニチアチブを拡大する規制提案についてコメントを求める規制通知の公開も承認した。

 また、クロック同期の提案についてもコメントが求められる。全取引所は、自社のコンピューターシステムビジネス時計を米国国立標準技術研究所(NIST)の電波時計に同期させなければならない。

 業者にアルゴリズム取引ストラテジーの開発・実装に関する既存の監督責任を再認識させる規制通知も発行される。

債券取引の変更

 当局は、会員業者に同日のリテールサイズのプリンシパル取引のプライシング情報提供を要求する提案に対するコメントに応じる規制通知を公表する予定である。

 また、同理事会は特定の確定利付証券の一般会員に表示する相場についてFINRAへダークプール報告書を提出する提案へのコメントを求める規制通知の公開も承認した。

FINRAの理事会で承認された規則の全リストはFINRAウェブサイトにて公開

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